Экономико-математические методы оценки инвестиционных рисков предприятий

Source abstract

В статье рассматриваются экономико-математические методы оценки инвестиционных рисков предприятий. Обосновано, что в условиях высокой неопределенности инвестиционный риск оценивается через систему количественных показателей, среди которых денежные потоки, ставку дисконтирования, вероятности сценариев, ожидаемый ущерб и интегральный индекс риска. Систематизированы методы оценки, включая анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло, корреляционно-регрессионный анализ, NPV, IRR, VaR и интегральная оценка. Предложен и апробирован на примере проекта ИИ-модернизации методический подход оценки инвестиционных рисков предприятий в условиях макроэкономической и геополитической неопределенности. Практический расчет выполнен на условных данных предприятия, реализующего проект производственно-технологической модернизации. The article examines economic and mathematical methods for assessing enterprise investment risks. It substantiates that under conditions of high uncertainty, investment risk should be evaluated using a system of quantitative indicators, including cash flows, the discount rate, scenario probabilities, expected losses, and an integrated risk index. The study systematizes the principal assessment methods, including sensitivity analysis, scenario analysis, the Monte Carlo method, correlation and regression analysis, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Value at Risk (VaR), and integrated risk assessment. A methodological approach to assessing enterprise investment risks under conditions of macroeconomic and geopolitical uncertainty is proposed and tested using the example of an AI-driven modernization project. The practical calculations are based on simulated data for an enterprise implementing a production and technological modernization project.